PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSA.MI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSA.MI и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VUSA.MI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.08%
93.14%
VUSA.MI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSA.MI:

0.02

^GSPC:

0.14

Коэф-т Сортино

VUSA.MI:

0.14

^GSPC:

0.33

Коэф-т Омега

VUSA.MI:

1.02

^GSPC:

1.05

Коэф-т Кальмара

VUSA.MI:

0.01

^GSPC:

0.14

Коэф-т Мартина

VUSA.MI:

0.05

^GSPC:

0.62

Индекс Язвы

VUSA.MI:

5.68%

^GSPC:

4.36%

Дневная вол-ть

VUSA.MI:

18.05%

^GSPC:

19.19%

Макс. просадка

VUSA.MI:

-33.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VUSA.MI:

-20.96%

^GSPC:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.MI показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -12.30%.


VUSA.MI

С начала года

-18.06%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-13.24%

1 год

0.30%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-12.30%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-11.89%

1 год

3.84%

5 лет

13.06%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSA.MI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSA.MI
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.MI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.MI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.MI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.MI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.MI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.MI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSA.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSA.MI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSA.MI: 0.25
^GSPC: 0.04
Коэффициент Сортино VUSA.MI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSA.MI: 0.46
^GSPC: 0.19
Коэффициент Омега VUSA.MI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUSA.MI: 1.07
^GSPC: 1.03
Коэффициент Кальмара VUSA.MI, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUSA.MI: 0.23
^GSPC: 0.04
Коэффициент Мартина VUSA.MI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSA.MI: 1.01
^GSPC: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.MI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.MI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.04
VUSA.MI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VUSA.MI и ^GSPC

Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-16.05%
VUSA.MI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.MI и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) составляет 12.92%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
13.75%
VUSA.MI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab